Мартингейл: в цепях, побеждённый, служащий добру.
2023-12-09 16:50:10
Расскажу про трюк, которым улучшаю доходность своих торговых ботов.
Называется он «Risk Limit».
Смысл Risk Limit в замене фиксированного риска на риск меньшего размера, но с применением консервативного множителя после убытка. Ключевая особенность в наличии жёсткого предела, выше которого риск не поднимется. Этот предел также должен оставаться в зоне низких рисков.
Объясню на примере.
Представим, в каждой сделке мы рискуем фикс 2% от депо. Хотим применить Risk Limit!