В размышлениях о том, как можно поднять доходность, я неторопливо анализирую системы: те, которые нашёл мой алгоритм в C# и те, которые нашёл мой алгоритм в MT5.
В обоих случаях наблюдаю одинаковую картину:
MT5:
C#:
примерно то же самое.
На что тут смотреть?
На соотношение прибыльных/убыточных сделок и соотношение прибыли/убытка по ним.
Для абсолютного большинства вариантов число сделок приблизительно равно соотношению 50/50, а финансового результата смещено в плюс.
Выигрыш достигается, как обычно, за счёт более высокой средней прибыли про прибыльным сделкам, чем абсолютного среднего убытка по убыточным. Комплексным показателем, который характеризует систему из этих четырёх переменных, является матожидание.
Я думаю, эта картина характеризует подавляющее большинство торговых систем как обычной торговли, так и алгоритмической.
Грааль, если бы он был, в моём представлении — это такая ТС, которая не совершает убыточных сделок.
Вряд ли этого можно достичь, ведь не совершают убыточных сделок те ТС, которые не совершают их вовсе, но можно стремиться минимизировать число убыточных сделок и их объём.
Какие для этого можно использовать подходы?
Прежде, чем дискутировать о подходах, нужно определиться с целью.
Она состоит в том, чтобы снизить число убыточных сделок и поднять число прибыльных. Тут отработает и «и», и «или», поскольку баланс в любом случае изменится в желаемую сторону.
Тупые варианты в лоб известны, и они графически или геометрически сводятся к выравниванию кривой доходности, и это:
- минимизация SMAPE (Symmetric mean absolute percentage error)
- минимизация квадратов отклонений кривой доходности от её регрессии (метод МНК)
- минимизация значения максимальной просадки по отношению к прибыли (это Шарп)
- максимизация фактора восстановления
Будем исходить из того, что есть некоторая ТС, которая генерирует сигналы на вход в позицию и на выход из неё по заложенным внутри правилам. При этом, эти правила не подразумевают использование нелинейных техник. Для примера можно взять две пересекающиеся средние скользящие с разными периодами, хотя в данном случае это будет не совсем релевантный пример.
Кейсы для анализа
Сначала нужно проанализировать возникающие кейсы, а потом придумать механизмы их решения.
Далее на графиках показана цена от входа до выхода «в сделке», по X — число баров.
Кейс № 1. Убыточный шорт, который можно было бы закрыть без убытка.
Кейс № 2. Прибыльный лонг, на котором ТС пересидела просадку.
Кейс № 3. Прибыльный шорт, на котором ТС пересидела и бОльшую прибыль, и просадку.
Кейс № 4. Убыточный лонг, который можно было бы закрыть в плюс или безубыток.
Кейс № 5. Убыточный шорт, где была возможность своевременно выйти и не нести убыток.
Кейс № 6. В целом, прибыльный лонг, но можно было выйти раньше и не пересиживать просадку.
Кейс № 7. Почти нормальный лонг.
Кейс № 8. Убыточный шорт, который следовало закрыть по безубытку.
Кейс № 9. Опять «пересиженный» ТС лонг — выходить нужно было раньше.
Кейс № 10. Убыточный лонг без шансов, в котором нужно было фиксировать убыток и выходить.
Анализ
Т.о., на мой взгляд, большинство убыточных сделок обусловлены тем, что ТС вовремя не вышла из сделки.
Что значит «вовремя»? Это значит, так, чтобы сделка была прибыльной.
Какие тут есть варианты?
- выйти раньше, чтобы сделка была пусть и не прибыльной, но и не убыточной
- торговать временем, то есть, «пересиживать» убытки, что всем хорошо знакомо, ведь лосеводство никто не отменял
Тут нужно играть с вероятностями, как я считаю.
Если вероятность того, что сделка сможет в ближайшей перспективе выйти в прибыль, существенна — нужно подождать и пересидеть.
Если же нет — фиксировать убыток.
Откуда взять эту вероятность? Ну, очевидно, подтвердить трендом старших таймфреймов.
Кто-то уже понял, что тут я говорю о стратегии «Моментум двух таймфреймов» Роберта Майнера: Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха.
Но это лишь одна из составляющих идеи данного поста.
Дополнительно следует запретить ТС входить в контртрендовые сделки при наличии тренда, поскольку вероятность убыточности таких сделок заведомо выше.
И, как вишенку на торте, я бы ещё добавил некоторое условие, которое работало бы как фильтр: то есть, входить в сделку тогда, когда граничное условие (сила тренда или интенсивность прироста цен) выше некоторого значения. Это защитит ТС от флетовых историй, в которых рынок пребывает большую часть времени.
Подытожим
Для повышения доли прибыльных сделок, совершаемых некоторой ТС, добавляем дополнительные условия:
- разрешить ТС открывать сделки только по тренду при его наличии
- разрешить ТС открывать сделки только при силе тренда выше определённого значения, желательно нормированного — для возможности портирования системы на другие инструменты/рынки
- при достижении нереализованной прибыли по сделке порогового значения устанавливать стоп на безубыток
- при поступлении сигнала от ТС на закрытие сделки, если финансовый результат убыточен, а направление тренда благоприятно, игнорировать такой сигнал, сделку не закрывать, ждать следующего сигнала
- при изменении направления тренда на неблагоприятное — закрывать сделку вне зависимости от сигналов ТС (это и есть тот релевантный стоп, как я его вижу, а не фиксированным значением абсолютного убытка, а равно в %)
Как вариант, стоит рассмотреть и закрытие позиции при превышении портфельного риска по ней, но это мало чем отличается от фиксированного стопа — неэффективно. Рис, который мы должны использовать для каждой сделки, должен определяться не столько фиксированным значением от портфеля (хотя на безрыбье и этот вариант рабочий), сколько состоянием рынка в каждый конкретный момент сделки.
Заключение
В любой ТС скрыты возможности совершенствования её работы, повышения её доходности, стабильности и минимизации просадок. Торгуя на рынке, сам для себя постепенно вырабатываешь методики — на что смотреть, что важно, а что нет, и какие подходы для улучшения каких частей ТС использовать. Делитесь и вы своими подходами в общих чертах, потому как это интересно и безопасно, поскольку повторить их 99% участников рынка в силу тех или иных обстоятельств не смогут, потому что если бы смогли — то не было бы и рынка.
Ничего нового я, видимо, не рассказал, но опыт состоит, зачастую, не в поиске чего-то нового, а грамотной комбинации известного старого, даже если такие комбинации будут выглядеть вызывающе и идти вразрез с общепринятыми парадигмами.
Успехов в торговле и хорошего воскресенья вам.
Подробнее https://smart-lab....