1. Хедж рубля.
Если ваш брокер принимает юани в ГО на ФОРТС и у вас рубли на счете, от них надо срочно избавиться, пока курс зубами держат до 18-го марта.
На весь рублевый депозит покупаем китайские юани, другой ликвидной дружественной валюты нет.
Лучше покупать CNYRUB_TOD, чем CNYRUB_TOM — курс немного лучше + не надо ждать лишний день.
2. Хедж юаня.
Юань — младшая валюта к доллару. Смотрим график за 10 лет:
Поэтому юань нужно захеджировать покупкой фьючерса юань/доллар UCH4.
3. Покрытие доллара.
Получившиеся из рублей доллары покрываем недельными опционами колл на Си — 1 000 долларов/1 опцион колл.
4. Пример.
4.1 На счете 1 282 150 руб., покупаем на них 100 000 юаней по курсу 12,82150.
Покупая юани, будьте внимательны, тк в одном контракте 1 000 юаней! То есть заявка на покупку должна быть 100 контрактов, не 100 000!!!
4.2 100 000 юаней — это 14 222 доллара по курсу 7,031, следовательно нужно купить 14 фьючерсов UCH4.
4.3 В результате 1 282 150 руб. превратились в 14 222 доллара. Чтобы доллары приносили безрисковый доход, нужно продать 14 недельных опционов колл центрального страйка.
Сейчас это Si92000BL3D с ценой 590 руб. Он вам принесет примерно 590 * 14 = 8 260 руб./неделю, что составляет. 8 260 * 250 = 2 065 000 руб.в год
или 16% годовых в рублях.
Если на эти рубли постоянно покупать юани, то 16% годовых в юанях.
Если на эти рубли постоянно покупать фьючерсы юань/доллар, то 16% годовых в долларах.
Сложный % в долларах можете посчитать сами.
Получаем примерно 20-25% годовых в долларах при загрузке ГО на 20%, еще не начав торговать.
ПС. Схема упрощенная, уточнения в комментах.
Подробнее https://smart-lab....