Набор портфеля
2024-01-07 22:15:54
Итак, продолжаю.
В предыдущих сериях:
- Взял топ последних найденных торговых систем (ТС)
- Нашёл в них все прибыльные за последний месяц по каждому инструменту MOEX TQBR, допускающему шорт
- Из них отобрал все, чья доходность составила более 5% за последний месяц ( = 60% приведённые к году)
- По ним нашёл все те ТС * инструменты, которые положительны за последний год
Дальше было несколько вариантов.
Вариант 1
Беру список инструментов, которыми хочу торговать.
Нахожу все ТС, которые показали профит по этим инструментам.
Среди этих ТС нахожу те, которые показали профит по максимальному числу инструментов.
Строю две таблички:
- в первой — в строках — ТС, в столбцах — тикер, на пересечении годовая расчётная доходность
- во второй — стоимость лота, в правом нижнем углу — размер необходимого капитала из расчёта на 1 лот на позицию
Вторая табличка используется для расчёта потребного размера капитала. Для этого суммы в ней доводятся до некоторой верхней границы. Предположим, хочу на позицию иметь до 100к. Следовательно, могу посчитать, сколько целых лотов влезет в эту сумму и каков будет общий необходимый размер капитала. Можно тут упражняться в балансировании капитала на позицию, используя в качестве весов, например, ожидаемую доходность. Я этим не занимался и в ближайшее время не планирую, поскольку считаю это отдельным подвидом извращений в трейдинге.
В данном случае имеем 8 ТС и 7 инструментов, из чего следует, что требуемый размер капитала примерно равен 100 к * 8 * 7 = 5,6М.
Ещё не пробовал.
Вариант 2
Он подобен тому, что выше, только находим ТС для каждого инструмента, в которой оный продемонстрировал лучшую доходность и при этом та же ТС показала доходность по большому числу других инструментов (возможно, и не существенную).
Ещё не пробовал.
Вариант 3 — пока я в качестве эксперимента выбрал его
Тут нужно было найти ТС, в которой упоминается нужная мне бумажка и при этом эта ТС должна покрывать максимальный набор бумажек из тех ТС, в которых нужная бумажка упоминается.
Получилось такое.
Таким образом, получился портфель, состоящий из комбинаций ТС — инструмент, и он на скриншоте ниже. В нём 54 строки, то есть, 54 позиции. Если исходить из капитала на позицию в 100к, то это портфель на 5,4М. Про его тестирование речь пойдёт далее.
Что было дальше
А дальше я сделал два упражнения.
Посчитал доход по этому портфелю за год и за 5 лет.
Эквити за год:
Эквити за 5 лет:
Доходность маловата, но я тупо взял первые попавшиеся и прокрутил через мясорубку. Вариантов очень много для повышения, и это речь только про акции.
Что такое «кочерга» в конце этих эквити?
Это сделки, которые были открыты ТС и не закрылись в процессе торговли. Были закрыты принудительно тестировщиком по последней свече известных данных. Посмотрим повнимательнее:
годовая:
пятилетняя:
Увидел тут, что ТС вошла в позицию и держала её долго и много, так и не оформив сигнал на выход. Ни свой, ни от стопа, если он там был.
С этим надо что-нибудь сделать, и будет совсем хорошо, ведь кривые эквити выглядят как то, к чему я стремился. Да и кривые ли они? ;)
Заключительный финрез по бумажкам, годовой и пятилетний:
Что делать с зависшими позициями? Закрывать раз в квартал? Год? месяц?
Рассказывайте.
Подробнее https://smart-lab....