Стало любопытно, как оно было: какие из торгуемых фьючерсов сколько принесли/отняли денег в прошлом году.
Восстановить смог только по бэк-тестам на основе текущих алгоритмов, которые с алго-23 совпадают более, чем на 90%.
Всё это в контексте задачи распределения весов на текущий 2024 год. Пока торговля ведётся с тем же распределением, какое было в 2023.
Далее картинки 2023 по четырём фьючерсам: 202303, 202306, 202309, 202312.
SV:
GD:
NG-long:
NG-short:
BR-long:
BR-short:
GZ-long:
GZ-short:
MX:
SR-long:
SR-short:
RI-long:
RI-short:
SF:
NA:
Si-long:
Si-short:
Eu-long:
Eu-short:
CR-long:
CR-short:
Подробнее https://smart-lab....