Мы решили выяснить, как долго акции остаются в восходящем тренде и какие акции растут дольше остальных.
Как считали
Для наблюдения мы взяли текущие 49 компонентов индекса МосБиржи и цены их закрытия с 31 декабря 2014 года.
Для отслеживания тренда использовали простую скользящую среднюю (SMA) в двух периодах: 50-дневная и 200-дневная. Первые значения для SMA50 начинаются с 17 марта 2015 года, а для SMA200 — с 19 октября 2015 года.
У кого чаще высокий полёт
Так как мы используем два периода для SMA, то можно сказать, что статистика показывает долгосрочные и среднесрочные тренды.
Если пойти по простому пути, то рейтинг можно составить из расчёта суммарного количества сессий выше SMA50 и SMA200.
В целом рейтинг выглядит показательным, но недостаточно информативным. Поэтому добавим количество временных периодов, когда цена была выше SMA50 и SMA200.
Самый продолжительный рост
Мы также нашли бумаги и составили из них рейтинг за период, в котором акции были выше скользящих средних.
Предлагаем топ бумаг, которые дольше всех находились выше скользящих средних.
По SMA50:
- Самолёт — 226 сессий нахождения выше 50-дневной кривой
- Полюс — 210
- ТКС Холдинг — 210
- Татнефть-ао — 201
- ЛУКОЙЛ — 194
По SMA200:
- Татнефть-ап — 559 сессий нахождения выше 200-дневной кривой
- Аэрофлот — 495
- ФосАгро — 446
- Полюс — 425
- ПИК — 398
Выводы для инвесторов
Скользящие средние — это полезный индикатор для отслеживания трендов по акциям. На длинных и средних дистанциях он часто помогает в принятии инвестиционных решений и на его основе можно создавать различную статистику для поиска закономерностей в будущем.
Исходя из наличия разных рейтингов, мы выявили несколько повторяющихся лидеров, что говорит о силе их восходящего тренда в будущем. Предлагаем несколько бумаг с позитивным взглядом аналитиков Альфа-Банка, а также сильные акции без таргета:
- Сбербанк-ао — таргет на 12 месяцев 365 руб.
- Татнефть-ап — 841
- ФосАгро — 8 400
- ТКС Холдинг — 4 700
- НЛМК
- ЛУКОЙЛ
- Полюс.
Павел Гаврилов, инвестиционный аналитик
Альфа-Инвестиции
Подробнее https://smart-lab.ru/company/a...