В занятии номер 1 (которое тоже никому не нужно) рассматривалась статистика изменения Си за неделю.
Среднее недельное отклонение open-close за неделю составило 1 633, среднее отклонение high-low 2 557.
По профилю ПнЛ для опционов с экспирацией 04.04.2024 определяю максимальный риск и доходность при изменении цены в промежутке между
1 633 и 2 557, для упрощения 2 000 вверх или вниз.
1. Для купленного стреддла:
Если цена не изменится за 1 неделю, максимальный убыток составит -313 000 руб., а доход при отклонении на 2 000 в любую сторону составит +173 000.
2. Для стрэнгла на купленных страйках пут 94 500 и колл 95 500 (выше и ниже от центра на 500):
Максимальный убыток -212 000 руб., прибыль при отклонении цены на 2 000 — +160 000 руб.
3. Аналогично строю ПнЛ для стрэнглов на страйках с удалением на 1 000 и 1 500 от центра.
4. Все данные сводятся в табличку:
ПС. Умоляю, не пишите глупости про волатильность!
Подробнее https://smart-lab....