На цену опционов с малым временем до экспирации (короткие по сроку) практически не влияет ожидаемая волатильность.
Если просто, это такой параметр, который невозможно предсказать. И слава богу, одним неизвестным меньше!
Зато в коротких опционах можно и нужно торговать гаммой!!! Это параметр, зависящий от скорости изменения цены фьючерса.
Сегодня было совсем маленькое, но быстрое движение Си:
но оно принесло мне на купленном стреддле:
при ГО в 200 000 руб.
Причем преобладающее влияние гаммы над тетой сказывается даже за несколько часов до экспирации.
Колы по гамме плюсовали и в 12-00:
Колы по гамме плюсовали и за 9 часов до экспирации.
Не надейтесь, что купленный стреддл/стренгл на высокой гамме обязательно принесет прибыль при изменении цены!
Стреддл не обязательно покупать, можно и продавать, но при высокой гамме.
ПС. Более подробно о гамме в гугле.
ПС1. Торговля гаммой прямо перпендикулярна стратегии, описанной здесь smart-lab.ru/blog/1001518.php
ПС3. Судя по количеству просмотров, пиплу нужны новости, а не деньги.
Подробнее https://smart-lab....