Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубого анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.
Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций.
1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу Новатэк
Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции.
2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу Новатэк
Теперь посмотрим что было бы если бы мы следовали сигналам. Берем в рассчет, то что сигналы приходят вечером. Тогда изменение цены по этим сигналам будет считаться на следующий день.
Результат,-
1) Кумулятивный доход по стратегии слежки экстремальных позиций юридических лиц по фьючерсу акций Новатэк
2) Кумулятивный доход по стратегии слежки экстремальных позиций физических лиц по фьючерсу Новатэк
Результаты показывают что если бы мы следовали позициям физических лиц с 2018 по середину 2023 года, то потеряли бы почти весь капитал, а если бы следовали позициям юридических лиц, то увеличили бы капитал в 2,25 раз.
Неожиданно! но давайте посмотрим, — Сбербанк.
1) Кумулятивный доход по стратегии слежки экстремальных позиций юридических лиц по фьючерсу акций Сбербанка
Результаты показывают что если бы следовали позициям юридических лиц, то увеличили бы капитал в 4,5 раз.
Вот платформа для аналитики открытого интереса с сигналами www.mscinsider.com/
ТГ канал, — t.me/MSCinsider
Пост там где больше инфы,- smart-lab.ru/blog/1003409.php
С уважением,
Андрей
Подробнее https://smart-lab....