Сегодня мы рассмотрим индикатор Parabolic. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.
Оглавление
1. История создания индикатора.
2. Как проводятся расчеты индикатора Parabolic SAR.
3. Какие сигналы может подавать индикатор.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе Parabolic.
4.1. Стратегия, основанная на пересечении Parabolic с ценой.
4.2. Стратегия, основанная на индикаторах Parabolic и канала из двух Sma.
4.3. Стратегия на трех индикаторах Ema и Parabolic SAR.
5. Итоговая таблица результатов.
1. История создания индикатора Parabolic SAR.
Индикатор Parabolic SAR был разработан техническим аналитиком по имени Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году и был представлен в книге «New Concepts in Technical Trading Systems» («Новые концепции в технических торговых системах») и с тех пор стал одним из популярных инструментов для технического анализа на финансовых рынках.
Идея создания этого индикатора заключается в том, чтобы определить момент, когда сменится тренд. Parabolic SAR отображается на графике цены в виде точек, которые указывают на потенциальные точки разворота цены. Он движется с большим ускорением и может менять положение относительно цены. На бычьем тренде точки располагаются под графиком, а при медвежьем — над графиком.
Индикатор Parabolic SAR лучше всего работает на трендовых рынках и может использоваться как самостоятельный сигнал для входа и выхода из сделок, а также в комбинации с другими инструментами анализа.
2. Как проводятся расчеты индикатора Parabolic SAR.
Формула для расчета индикатора Parabolic SAR выглядит следующим образом.
Для бычьего рынка.
SAR(i) = SAR(i — 1) + AF * (High(i — 1) - SAR(i — 1))
Для медвежьего рынка.
SAR(i) = SAR(i — 1) + AF * (Low(i — 1) - SAR(i — 1))
Где
- SAR(i — 1) – значение индикатора на предыдущей свече,
- High(i — 1) – максимум предыдущей свечи,
- Low(i — 1) — минимум предыдущей свечи,
- AF – фактор ускорения. При смене положения Parabolic SAR фактор ускорения равен минимуму. Если затем происходит постоянное обновление экстремумов, то с шагом (например, 0,02) растет и фактор ускорения, в итоге приближаясь к максимуму.
Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:
3. Какие сигналы может подавать индикатор Parabolic SAR.
Индикатор Parabolic SAR может подавать следующие сигналы:
1. Направление тренда: когда точки Parabolic SAR находятся ниже цен, это сигнализирует о восходящем тренде. Когда точки Parabolic SAR находятся выше цен, это указывает на нисходящий тренд.
2. Сигнал о покупке или продаже: сигнал о покупке появляется, когда цена пересекает точки Parabolic SAR снизу вверх, а сигнал о продаже, когда цена пересекает точки Parabolic SAR сверху вниз.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе Parabolic SAR.
4.1. Стратегия, основанная на пересечении Parabolic SAR с ценой.
Логика входа:
- Покупаем, когда цена выше значения Parabolic SAR.
- Продаём, когда цена ниже значения Parabolic SAR.
Выход:
- по противоположному сигналу.
Рис. 1. Пример логики.
Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,13%
Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,11%
Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,34%
Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,29%
4.2. Стратегия, основанная на индикаторах Parabolic и канала из двух Sma.
Ссылка на Sma:
Логика входа:
- Покупаем, когда цена выше Parabolic SAR и выше верхней границы канала из Sma.
- Продаем, когда цена ниже Parabolic SAR и ниже нижней границы канала из Sma.
Выход:
- Из покупки, когда цена ниже нижней границы канала из Sma.
- Из продажи, когда цена выше верхней границы канала из Sma.
Рис. 6. Пример логики.
Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,38%
Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,16%
Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,31%
Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,55%
4.3. Стратегия на трех индикаторах Ema и Parabolic SAR.
Ссылка на Ema:
Логика входа:
- Покупаем, когда цена выше Parabolic SAR и быстрая Ema выше средней и медленной.
- Продаем, когда цена ниже Parabolic SAR и быстрая Ema ниже средней и медленной.
Выход:
- Устанавливаем трейлинг-стоп по средней Ema.
Рис. 11. Пример логики.
Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,13%
Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,11%
Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,09%
Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,18%
5. Итоговая таблица результатов.
Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на индикаторах Parabolic SAR и канала из двух Sma.
* Информация представлена по расчетам OsEngine https://github.com/AlexWan/OsEngine
Ссылки на роботов на GitHub:
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakParabolicSAR.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyParabolicWithSmaChannel.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyWithThreeEmaAndParabolic.cs
Пост из серии «Роботы и индикаторы»
Из данных статей Вы узнаете базовую информацию о том или ином индикаторе. А также можно посмотреть роботов на данных индикаторах с исходным кодом.
Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog
Что почитать по алготрейдингу?
1) Сборник статей по парному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/948250.php
2) Сборник статей по валютному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/965051.php
3) Сборник статей по индексному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php
4) Как стать программистом и изменить свою жизнь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/982134.php
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Курилка, общаемся здесь: https://t.me/o_s_a_chat
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php
Подробнее https://smart-lab.ru/compan...