Блоги трейдеров и инвесторов

  1. Потоки ( Ленты )
  2. Запись

Блоги трейдеров и инвесторов

 Группа на 7ooo.ru
Поделиться
Методы и способы заработка в интернете !
Самое базовое свойство рынка 2024-04-15 18:00:31






Появлению любого ценового графика предшествует рыночная активность. Измерять её можно по-разному: количеством заключённых сделок, количеством изменений цены, любым другим способом (как в моём случае) и даже проторгованным оборотом или объёмом. Все эти 5 вариантов я проверил и везде соблюдается одна и та же фундаментальная закономерность...



Алгоритм действий:



  • загрузил тики фьючерсного контракта
  • разбил на свечи S5, S15, M1, M5, M15, H1
  • в каждой свече посчитал рыночную активность
  • для каждого таймфрейма взял медиану и среднее
  • повторил предыдущие пункты для всех контрактов
  • повторил предыдущие пункты для всех инструментов
Несущественные детали:



  • только основная сессия
  • только «склеенные» контракты
  • только ликвидный период истории
  • только самые ликвидные инструменты
Наблюдение: соотношение медиан растёт всегда быстрее соотношения таймфреймов (т.е. быстрее чем в 3, 4, 5, 3, 4 раза соответственно). Естественно, что для различных контрактов конкретные цифры сильно отличаются, а вот усреднённые (по всем контрактам) результаты почти одинаковы для разных инструментов (Ri, Si, Br). Для моего способа расчёта рыночной активности (который я считаю наиболее фундаментально корректным) коэффициенты получились следующие: 3.5, 4.5, 5.5, 3.2, 4.2 (соответственно). При этом усреднённые (по всем контрактам) отношения среднего к медиане для вышеуказанных таймфреймов составляют 1.9, 1.7, 1.5, 1.3, 1.3, 1.2 и тоже почти одинаковы для разных инструментов.



Но это всё математика. А на словах свойство можно сформулировать так: наиболее вероятное состояние биржи — это состояние сравнительно низкой рыночной активности (её всплески достаточно регулярны, но относительно кратковременны).



Иллюстрация для самого ликвидного (за всю историю) контракта Ri:







Диаграммы S5 (выше) и M1 (ниже) кажутся похожими. На самом деле всплески понемногу сливаются. Т.е. на H4 и выше эффект будет уже не особо различим. Зато на младших таймфреймах он, предполагаю, сохранится, даже если замерять активность не сделок, а заявок в стакане.



Дальше мысль не развиваю и некоторые интересные находки придержу. Хоть так, хоть этак, а вы даже "+" не поставите.



Впрочем, я сам себе сегодня ставлю сразу два «плюса».



Трейдинг — путь одиночек.


PS: Поделитесь ссылками на алгоритмически доказанные свойства рынка (если, конечно, они у вас есть). Можно даже личным сообщением.
Подробнее https://smart-lab....