или как быть в постоянном плюсе, если дружить с тэтой, опционным калькулятором и здравым смыслом.
любой тайм-фрейм показывает положительное МО для медвежьего колл-спрэда, если БА и его фьючерс торгуются в контанго.
пример для Si, но он универсальный при указанном условии для любого БА.
если 2-значная доходность не устраивает, то данная стратегия вам не подходит.
имхо, стая синичек привлекательнее журавля )
про жирного Гуся тоже хорошая история
smart-lab.ru/blog/1018356.php
но теория вероятности за 30+ дней до июньской экспирации и метод разумной пропорциональности вполне позволят заработать на такого гуся.
PS — любые совпадения с реальными страйками НЕ случайны.
Подробнее https://smart-lab....