Торговля волатильностью опционов — крайне прибыльное занятие.
Первое, что нужно — это найти «золотое сечение/соотношение» опционов, в котором бы исключалось влияние других греков (дельты, гаммы и теты).
1. Вот ГО и греки такой конструкции для покупки волы:
Остается голая вега, ею и торгуем.
Доходность за 1 день более 10% от ГО и это при росте волы всего на 0,5.
2. На продаже волы доходность меньше, в связи увеличением ГО в 5 раз:
Все греки, кроме волы также обнулены, доходность, соответственно, в 5 раз меньше, но тоже деньги.
3. Кроме «золотого сечения» нужна статистика изменения волы. Из неё понимать, когда она низкая и ее покупать, когда высокая — продавать.
4. Выяснить опытным путем ликвидность на опционах разных сериях. В отличии от предыдущих пунктов раскрою секрет - ликвидность практически неограниченная даже на самых экзотических сериях и страйках. Например, на прошлой неделе набрал позу из несколько тысяч контрактов.
Цели поста:
— привлечении интереса к опционам и их углубленному изучению.
— показать, что на опционах можно зарабатывать много больше 100% годовых.
ПС. Конкретные данные не пишу — нет смысла плодить конкурентов.
ПС1. Тернарный означает 3-арный, в отличии от бинарных / 2-арных.
ПС2. 1 250% — цифра приблизительная.
Подробнее https://smart-lab....