✍⁵ Мемуары Майтрейда на R&D
2024-06-02 22:07:27
⇤ В начало.
⎘ Teletype-версия
⎘ Instant View
Часть 5. Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика
Нужно сначала выучить правила игры. А затем начать играть лучше всех.
А. Эйнштейн
Оттолкнёмся от того, в чём разница между моим и типичным подходом к алго.
Спойлер: разница как между физиком-механиком и математиком-статистиком.
Типичный алготрейдер (в моём представлении):
сначала компьютерный статический анализ для выявления закономерностей, и ⬎
- Либо выведение какой-либо общей математической формулы, которая описывает её общую динамику в каком-то приближении (ну т. е. состояния тренд/флэт описать через формулы).
- Либо что-то вроде паттернов, т. е. прогноз делается исходя из характера пройденной траектории (как правило, довольно короткой, ближайшей), основанной на статистике именно для такой траектории. Ну типа: «Если 9 дней был рост, значит, сегодня разворота ждать не стоит...» © Мартынов
Подробнее https://smart-lab....