Привет коллеги. Хочу изложить своё видение и с удовольствием послушаю противоположную точку зрения(люблю критику она помогает составить более реальную картину мира). Опишу приемущества индивидуального подхода:
1)несоизмеримо меньшие косты
2)можно использовать стратегии которые крупному фонду не интересны
3)весь код/идеи твои, в крупном фонде можно работать qr/qt и иметь процент от разработанной стратегии, но обстоятельства могут сложиться так что придётся уволиться/уволят/обанкротится фонд или ещё что, в этом случае предполагаю что могут быть проблемы(например при приёме на работу подписывал NDA и не можешь использовать то что разработал вне компании, для стратегии необходима инфраструктура на которой она работала, могут иметь значение какие-то мелкие нюансы типа не можешь так ставить ордера как раньше(например был официальным маркетмейкером), комиссии и т.п.)
4)отсутствует парадигма в рамках которой приходится развиваться(можно любую херь выдумать и быстро запилить а в фонде даже если тема чёткая то согласования наверное нужны и всё такое) трейдинг это такая вещь где логика конечно имеет значение но из-за сложности ограничен простор для её применения т.к. много скрытых моментов которые просто нельзя изначально оценить даже если Вы Анатолий Васерман. Поэтому когда логика перестаёт давать ощутимый профит в игру вступают брутфорс, ml и всё такое, т.е трейдинг как и много сложных сфер(экономика, медицина, психология и т.п.) требует экспериментов -> анализа результата -> корректировки и по кругу вот по этой ссылке очень хорошо это объясняется с момента 2:42"" если по ссылке слева не очень понятно то вот здесь чуть более конкретно "". В качестве примера — деятельность биржи по внедрению новых инструментов, уведичение шага цены и т.п. Как это повлияет заранее сказать сложно, можно предполагать(как повлияло это другой вопрос я пишу просто для примера) т.к. зависит в том числе и от реакции большого кол-ва участников на эти изменения тоже самое и в медицине, трейдинге и т.д. требует экспериментов -> анализа результата -> корректировки и по кругу. Тестирование некоторых хфт алгоритмов, при тесте может обещать космическую доходность а в стакане получает обратную связь от коллег которые примерно тем же занимаются. Если классифицировать трейдинг по примеру в ссылках выше то он относится и к комплексным и к хаотическим системам в которых нет лучших практик, соответственно никто не является экспертом и рассчитать успех невозможно потому что он зависит от многих факторов в том числе большую роль играют случайные факторы(заметил что-то, яблоко упало на голову и придумал гравитацию(может и не было такого но суть не в этом)). На мой взгляд формула успеха примерно такая: успех = случайность * образование(частично компенсируется теперь чатгпт и это плохо т.к. в будущем можно утратить и технологическая сингулярность станет ещё ближе) * (мотивация + работоспособность + наличие времени + устойчивость к неудачам + злость от неудач). Причём чем выше вес переменных которые в скобках тем выше становится вес основных факторов(случайность и образование) что увеличивает общий результат.
5)у крупных участников больше проблем с регуляцией
6)если долго ничего не получается то все косты по сути это время а фонд так не может и должен либо начать зарабатывать либо отойти в сторонку с убытками
7)мотивация на мой взгляд выше так как отвечаешь за всё сам и успех он полностью твой(не надо доказывать кто больше сделал и всё такое)
8)не надо взаимодействовать с коллегами и искать компромисы(если например что-то в коллективе не ладится а такие моменты бывают особенно когда идёт речь про то кому стать кем-то «помощней»)
А как Вы считаете?
Подробнее https://smart-lab....