по традиции фиксируем вводные
разбираем.
1. "При движении БА разница возникает между 2-мя линиями, поэтому в портфеле должно быть 2 инструмента."
это какая-то клиническая шиза, не знаю что сказать.
2. «половина в долларах, или юанях или 870 000 руб + 10 купленных фьючерсов = синтетических 10 000 долл.»
это не синтетические доллары, еще будет контанго от фьючерсов (минус в размере КС% годовых)
3.начало торговли хорошее, сказать нечего. но почему-то это только половина картины.
а вот вторая половина:
Предположим, цена пошла вниз/влево по графику.
сидим, видим убыток по купленным 10 фьючерсам, и нулевую стоимость купленных опционов, то есть убытки в разы выше чем прибыль в первой половине картины.
а если будет резкий прокол вниз, обнуляем депозит на фортс, тк на фортс у Рапсодии половина денег, то плечо по фьючерсам х2 и еще куплены опционы.
ну, ладно, на 30% прокол редко бывает. допустим на 10% откатило, сидим кукуем, -25% суммы на фортс. еще пару заходов, и депозит обнулится. Profit!!
почему-то сам Рапсодия не написал это сценарий
уровень экспертности феноменальный.
я даже начинаю думать, что Рапсодия жирный тролль. может ли быть так толсто, что даже тонко??
Подробнее https://smart-lab....