Я опять про опционы, недельные, на Си.
1. Берем из Квика данные абсолютного значения разницы цен открытия и закрытия.
Абсолютного/по модулю, т.к неважно куда пойдет цена, вверх или вниз, главное — изменение.
Качаем данные в ексел, получаем табличку:
2. Строим частотную диаграмму (она показывает КАК ЧАСТО цена менялась на то или другое значение за 1 неделю в любую сторону):
3. Смотрим прибыль/убыток, например, по купленному стреддлу:
4 Данные сводим в табличку ексел, добавив туда данные о частоте из диаграммы:
ПС1. Все опционные стратегии здесь: www.option.ru/glossary/strategy и к подобным стат. данным можно применить любую.
ПС2. Расчет сделан для недельных опционов, т.к. на них минимально влияет волатильность.
Подробнее https://smart-lab....