Всем привет, как раз для поиска аномалий я и расчехлил своего робота, в поисках паттернов для получения профита.
А именно привлек внимание разгон еще 28-го ноября, где за 30 минут до завершения торгов акция МТС сделала примерно +3%
Далее точно такой же фокус на следующий день 29 ноября и еще +3%
При этом под другим, акциям так движений не наблюдалось, а после этого резко ослаб рубль и покупок не было до сегодняшнего дня 6 декабря.
Где так же буквально за 30 минут можно было получить профит +3% на разгоне акции МТС
Но в этот раз я подготовился и у меня есть все сделки с точностью до секунды и по нетто объемам видно, что они сопоставимы со вчерашним днем
Так же не видно прямо значительного перевеса в покупках объясняющее изменение цены на +3%
По размеру лотов наблюдается зеркалирование крупных сделок на продажу и покупку по технологии pump&dump, что выглядит, как договорняк или торговля с двух счетов.
Так же по количеству сделок видно, кучкование в несколько крупных заявок и мало распределены по времени
Так же такой рост волатильности не был вызван информационной повесткой, а был скорее технической операцией в интересах крупного юр. лица.
Из этого можно сделать вывод, что такие аномальные движение сложно предсказать, так как действует крупный игрок и не много мелких физических лиц и это не дает возможности определить точку вход и точку выхода.
В любом случае продолжу наблюдать, возможно появятся сходства в дальнейшем и посмотрим, как себя поведет акция после такого разгона возможно будет уместен шорт сразу после.
Подробнее https://smart-lab....