Много раз писал (и, конечно, удалял посты) о тернарных опционах. Кому было интересно, помнит как они выглядят.
Напомню, в тернарных конструкциях, в отличии от бинарных, 3 опциона, а не 2. Иногда, в зависимости от рыночной ситуации, один из опционов полностью или частично меняется на фьючерс.
Тернар позволяет, в том числе, очень прибыльно торговать и на календарных спредах.
1. С его помощью можно строить интересные конструкции, например:
ГО такой конструкции около 170 000 руб., примерную доходность за неделю/год можно посчитать.
2. Подбором параметров тернара можно добиться таких греков:
Здесь дельта и гамма = 0 (не нужен дельта хедж), тета = 0, остается только вега. Она-то и нужна.
3. При неизменной веге управление заключается в правильном распределении депозита по страйкам. Например, цена сдвинулась на 1 страйк — покупается еще 1 тернар и т.д., оставаясь под шапкой прибыли.:
ПС. пост написан по мотивам smart-lab.ru/blog/965882.php и youtube.com/watch?v=LAgV89u_Omo, где описывается как Не надо торговать КАВ.
Подробнее https://smart-lab....