«Дело было вечером,
Делать было нечего.
Галка села на заборе,
Кот забрался на чердак.
Тут сказал ребятам Боря
Просто так:»
— 100% годовых на спредах — хорошая альтернатива депозиту!
У вас (у каждого, конечно) на депозите 1 060 000 руб.
Почему такая сумма? А… для простоты счета. Если ее разделить на курс руб/долл = 87 600, то получится 12 000 долл. или ровно 12 фьючерсов Си.
Подбираем количество опционов в спреде к 12 фьючерсам таким образом, чтобы дельта всей конструкции была = 0:
Итак, дельта этой простейшей конструкции = 0, т.е. при движении фьючерса вправо-влево (укреплении/ослаблении рубля ± 1 руб. или 1 000 п. по СИ — для новичков) вармаржа будет = 0 (не будет прибыли или убытка).
Теперь задача за оставшиеся 4 дня до экспирации — остаться под шапкой прибыли (желательно ее максимум — 25 000 руб.)
Для это опционы купленные продать, а проданные купить и собрать точно такую же, но на 1 000 пунктов правее или левее, если цена сдвинется вправо или влево.
Данную операцию повторять до четверга, 18-50.
25 000 до экспирации заработать, разумеется не получится, но даже если 20 000 (о, чудо!) получится, то это будет
20 000 * 51 неделя /1 000 000 руб. = 102% годовых в идеале, без учета сложного %.
ПС.
«Дело было вечером,
Делать было нечего.
Коля пел, Борис молчал,»
Я про спреды написал.
Стратегия не опробована, результаты не гарантированы, так, недодуманные мысли вслух, от безделья… может кому-то и приглянется.
Или кто толковый коммент напишет.
ПС1. А еще!!! Этот спред прекрасен тем, что собирается на соседних страйках и его вега практически = 0 и о непредсказуемой IV можно забыть!
ПС2. Завтра в 24-00 пост будет по традиции удален, успевайте конспектировать, комментировать, задавать вопросы :)
Подробнее https://smart-lab....