Коротко:
Робот по статистическим данным пытается определить вероятность открытия бумаги с ГЭПом на следующую торговую сессию. Если, исходя из заложенных алгоритмов, вероятность положительная, то робот заходит в сделку (совершает покупку) и выставляет стоп- и тейк-заявки. Выход осуществляется за счет срабатывания одной из стоп-заявок.
Более подробно:
Поиск осуществляется среди всех акций, торгующихся на Московской бирже. Отбор бумаг происходит по шести ключевым параметрам (параметры задаются заранее и могут быть изменены). На сегодняшний день имеются наработанные мной и коллегами в ручных сделках величины некоторых параметров и добавлены новые, значения которых предстоит определить опытным путём за счет сбора статистики.
Статистика:
Робот записывает все сделки, их результат, название бумаги, величины параметров, при которых они были совершены, а также проводит небольшой мониторинг движения цены в течение часа после выхода из сделки (для оптимизации выставления стоп-заявок по конкретным бумагам) и также списывает данные. Статистика ведется по двум направлениям: доходность/эффективность самой стратегии и определение наиболее подходящих параметров для отбора бумаг.
Заявки:
Значения стоп-заявок рассчитываются роботом автоматически исходя из заданной величины в процентах от цены входа в позицию. К примеру, стоп — 0,6% от входа, а тейк — 1,5% от входа в позицию. Объёмы всех заявок устанавливаются заблаговременно. Заявки на вход в сделку могут быть определены условиями «НЕ БОЛЕЕ определенной суммы» или «НЕ БОЛЕЕ определенного процента от депозита». Робот автоматически рассчитает количество лотов, которое укладывается в заданный объём входа. Стоп- и тейк-заявки всегда равны 100% от объёма входа в сделку. В стоп-заявке есть возможность регулировать задержку срабатывания в секундах, а в тейк-заявках есть возможность корректировки (следящий) выставляется в процентной величине. Корректировка дает возможность поймать более сильный рост в случае, если стоимость после открытия пошла резко вверх, такой тейк сработает в случае, если стоимость после превышения установленного для срабатывания значения опустится ниже установленной корректировки, если цена продолжит рост, то и корректировочное значение будет следовать за ценой.
Еще пара слов:
На сегодняшний день робот реализован только в «бэкэнд»-варианте, т. е. нет графического интерфейса для определения параметров и визуализации результата работы робота. Для наблюдения за результатами работы робота буду использовать (первое время) свой специально для этого открытый в начале октября счет с небольшим депозитом (100тр). Скрин прилагаю. Коротенько напомню: до 19 декабря проводились некоторые сделки в «ручном» режиме, 20 декабря результат работы инструмента «быстрые заявки», далее виден тестовый режим, огромное количество различных заявок для различных целей, которые закрывались почти сразу. Как следствие небольшие убытки и большие комиссии. По мере работы робота скрины буду выкладывать.
Когда старт и планы:
Запустить планирую в промежуток после заседания ЦБ и первым апреля. Если все пойдет хорошо, сделаю визуализацию. Допускаю, что может пойти не все хорошо, т. к. рынок сейчас «необычный». Первое тестирование планирую проводить до 30 совершенных сделок либо на протяжении одного месяца, в зависимости от того, что произойдет раньше. Далее проанализирую собранные данные, результаты и проведу корректировки, после чего проведу еще тест уже с обновленными параметрами отбора бумаг. Скрины тестового счета буду выкладывать в ТГ t.me/onlytrade_ru, также, возможно, буду выкладывать скрины наиболее интересных сделок и комментарий к ним. Увеличение объемов сделок — буду смотреть по ситуации, но не ранее первого теста. Сама работоспособность и алгоритмы робота уже протестированы и признаны мной рабочими. Готов к любым результатам, но жду профитных. )
Следующим будет более сложный робот, торговля которого будет зависеть от уровней.
Подробнее https://smart-lab....