Здравствуйте!))… (ЗаяЦъ сидит присыпая в удобнейшем кресле из веточек и листьев- набегалась за грибами и шишками на работе в лесу)… Сегодня краткий обзор ДЕСЯТИ стратегий для торговли российскими акциями… По крайней мере в мере той информации о них что мне удалось найти… Приступим...
1. Свинг-трейдинг на коррекциях
Суть: Ловим откаты в тренде для входа по выгодной цене.
Индикаторы:
Fibonacci Retracement (уровни 38.2%, 50%, 61.8%).
RSI(14) < 30 (перепроданность) для покупки в восходящем тренде.
Правила:Покупаем у поддержки (например, уровень 61.8% Fibo + RSI < 30).
Продаём у сопротивления или при RSI > 70.
Пример: Акция Норникеля после резкого падения на 10% откатывает к 50% Fibo — вход в лонг.
2. Арбитраж между MOEX и SPB Exchange
Суть: Используем разницу цен на одну акцию на разных биржах (например, SBER на MOEX и SPB).
Как работает:
Покупаем акцию там, где она дешевле (например, на SPB из-за санкционного дисконта).
Продаём там, где дороже (MOEX), если доступны оба рынка.
Риски:
Валютные риски (SPB торгует в USD).
Блокировки расчетов.
3. Парный трейдинг (Pair Trading)
Суть: Торгуем коррелирующие акции (например, Газпром и Лукойл).
Инструменты:
Коэффициент корреляции (идеально > 0.8).
Z-Score для определения дивергенции.
Правила:Если spread между акциями слишком широкий — продаём сильную, покупаем слабую.
Ждём схождения spread к среднему.
Пример:Газпром вырос на 5%, Лукойл только на 1% → продаём Газпром, покупаем Лукойл.
4. Сезонные паттерны
Суть: Используем исторические сезонные движения.
Примеры:
Декабрь-январь: Рост дивидендных акций перед отсечкой.
Май-июнь: Коррекция после дивидендных выплат.
Нефтегаз: Рост зимой на фоне спроса на энергоносители.
5. VWAP + ATR для внутридневной торговли
Индикаторы:
VWAP (средневзвешенная цена) — ориентир для «справедливой» цены.
ATR(14) > 2% от цены — фильтр волатильности.
Правила:Покупаем при отскоке от VWAP + высокий ATR (сильный тренд).
Стоп — под минимумом дня.
6. Стратегия «Мёртвый кот» (Dead Cat Bounce)
Суть: Ловим временный отскок после резкого падения.
Условия:
Акция упала на >15% за 1-2 дня.
Объёмы в день падения выше среднего.
Действия:Покупаем на 3-й день, если цена стабилизировалась.
Продаём при росте на 5-7% или пробое нового минимума.
7. Алгоритмические стратегии
Для кого: Для тех, кто готов к программированию (Python/QUIK).
Примеры:
Market Making: Ставим заявки вокруг mid-price.
TWAP/VWAP Execution: Разбиваем крупную сделку на части.
Арбитраж по ликвидности: Ловим разницу в стакане.
8. ETF-арбитраж
Суть: Используем отклонение цены ETF от NAV (чистой стоимости активов).
Пример:
ETF на акции РФ (например, FXRL) торгуется с дисконтом к NAV → покупаем ETF, продаём корзину акций.
9. Новостной трейдинг (Event-Driven)
Как работать:
Отслеживаем ключевые события:
Отчётность компаний (например, Сбербанк — раз в квартал).
Санкционные списки.
Изменение дивидендной политики.
Входим в первые 5 минут после новости.
10. Стратегия «Дивидендный календарь + ИИС»
Суть: Комбинируем дивидендные выплаты и налоговые льготы ИИС.
Шаги:
Покупаем акции за 2 месяца до отсечки.
Получаем дивиденды.
Держим 3 года для вычета НДФЛ 13% через ИИС... Какую именно из них выбрать ?! Зависит исключительно от текущей ситуации и вашего риск-профиля+ везения-невезения и еще кучи всего… Однозначного ответа какая из них лучше НЕТ!!!.. (НЕ ИИР!)… А что об этих стратегиях думаете вы?!.. Пишите комментарии, ставьте ЛАЙКИ!) Подписывайтесь на мой блог! Всем всех благ!.. обсудим ?!
Подробнее https://smart-lab....