В прошлой статье я обещал показать результаты своей торговли опционами. Держу слово.
Но сначала предисловие.
Почему именно 3 года?
С одной стороны, 3 года — это уже значительный срок.
Любая статистика, в таком сложном деле как зарабатывание денег, на меньшем отрезке малоинформативна. Можно попасть на удобный рынок и показать красивую доходность, которая не будет отражать действительность.
С другой стороны, показывать результаты до февраля 2022 года не вижу смысла.
Это была другая реальность: ликвидность, структура рынка, участники, поведение цены — все поменялось.
Тот опыт не повторить и не воспроизвести. Это как ностальгировать по вкусной колбасе из 90-х — бесполезно. Поэтому я показываю то, что имеет значение сегодня.
Как я прошел обвал рынка в феврале 2022 года?
Да, я был тогда в покупке волатильности — заработал хорошо.
Но не показываю этот кусок отдельно, потому что такие вещи не повторяются регулярно. Это форс-мажор, и строить на этом ожидания — путь к разочарованию.
Моя цель — не показать «где повезло», а показать, что даёт система, которая работает в любых условиях, а не только в момент катастрофы.
Почему именно в июньскую экспирацию подвожу итоги?
В феврале 2022 рынок упал на 50%. Биржа закрылась на несколько недель. И после ее открытия я пытался понять, что происходит на рынке и что с этим делать. Работа на реальном счете началась только с июньской экспирации.
С этого момента я и веду отсчёт своего финансового года — от экспирации до экспирации, начиная с 16 июня 2022года.
Как технически показать результат?
В реальности учёт капитала не такой простой. Где-то вывел деньги на жизнь, где-то переложился из акций в опционы, где-то наоборот — зашёл обратно в акции (зачем это делать — рассказывал здесь).
Постоянные вводы-выводы делают демонстрацию результата крайне сложной и ненаглядной.
Можно было бы пересчитать всё в «стоимость пая», как в ПИФе и учитывать все вводы/выводы, оценку капитала не в абсолютных суммах, а через стоимость пая и их количество.
Это дало бы абсолютную точность и наглядность… но нужно ли?
Я на это сознательно не пошёл — слишком сложно, да и смысла особого нет.
Если честно, из этических соображений, вообще не хотел показывать сколько у меня денег.
Но по «счастливой случайности» у меня есть счёт, который живёт сам по себе. Счёт не основной и не самый крупный, но идеальный, чтобы показать, как опционы работают в реальности и какие они дают возможности.
Счет заведен под отдельные задачи:
- тестирование идей и новых стратегий (поэтому есть на нем и убыточные месяцы — они часть процесса отладки стратегий. Не боюсь это показать)
- на нем нет вводов/вывода капитала, результат чистый
- на этом счете я не плачу налоги с доходов, т.к. это ИИС.
Какой результат?
За три года +287%.
То есть капитал вырос почти в 4 раза. Без угадываний рынка и при минимальном риске.
При загрузке ГО не выше 30-50% (максимум) и без финансовых плечей (как в фьючерсах или в акциях).
К примеру, за этот же срок мой же фондовый портфель заработал 50-60% с учетом дивидендов.
Можно ли было заработать больше/меньше?
Можно.
Еще раз повторю главный постулат моей философии:
Рынок достаточно непредсказуем, чтобы считать его случайным процессом. Цена все равно окажется там, где окажется. Вы на это никак повлиять не можете. И соответственно системно угадывать, где окажется цена также невозможно. Будущего не знает никто!
Единственное, на что вы можете повлиять в своей торговле — на свои риски. И вся успешность торговли зависит не от того, насколько хорошо вы угадываете рынок, а от того, как вы хорошо определяете, считаете и управляете своими рисками.
Главный секрет в зарабатывании денег — не в том, чтобы угадать, а в том, чтобы не потерять.
Если у вас нет отрицательных периодов (либо их минимум), а есть только положительные, пускай даже с небольшой прибылью, то все это силами сложного процента превращается в геометрическую прогрессию прироста капитала.
Это не хвастовство и не лучший результат в мире.
Это лишь пример, какие результаты на опционах возможны. Не на везении. А на системной работе, логике и управлении рисками.
Если хочешь узнать про опционы больше — часть своего опыта попытался изложить в своих статьях:
- Как перейти от теории к практике в опционах: пошаговый план
- Есть ли ликвидность в опционах?
- Что нужно, чтобы начать торговать опционами? Брокер, коннектор, софт, счет.
- Почему опционы — это не игра, а бизнес. Или как я строю систему дохода внутри портфеля.
- Как не платить комиссию при торговле опционами и не только
- Опционы: соотношение риск/доходность вне конкуренции
- А причем тут психология? Или почему вас «колбасит» на рынке
- Система моего капитала. Если опционы — это бизнес, то куда я вкладываю прибыль?
«А где ваши доказательства?»
Прикрепляю:
- Скрин из ЛК Финам. Оценка портфеля по неделям:
- Скрин из ЛК Финам. Оценка портфеля по месяцам (помесячный график начинается с 30.06.2022, поэтому есть разница в оценках доходности с понедельным графиком)
- Первая страница брокерского отчёта за 3 года (всего там 700+ страниц)
- Моя таблица с доходностью от экспирации к экспирации — именно так я считаю свой результат (если интересно, как именно я считаю — сам файл можно скачать в моем канале в Телеграм)
- График по моей таблице с доходностью от экспирации к экспирации
Смотрите, изучайте.
Подробнее https://smart-lab....