Блоги трейдеров и инвесторов

  1. Потоки ( Ленты )
  2. Запись

Блоги трейдеров и инвесторов

 Группа на 7ooo.ru
Поделиться
Методы и способы заработка в интернете !
Скользящие средние не работают? Вы просто не умеете их готовить 2025-07-09 21:52:33


Давно не виделись!

Подсмотрел у какого-то чела, что мол дневки, 2 скользяша 18 и 50 и уже этого достаточно для профитной торговли трендовой. 

Как я писал вот здесь: smart-lab.ru/blog/1173693.php, трендовость лучше всего на иностранном фондовом рынке проявляется, чем на нашем. О причинах когда-нибудь потом. 

Давайте посмотрим, что дает подход при простейшей алготорговле условным Индексом (etf-шмТф на индекс — та же солянка). В своих тестах берите что хотите. 

Вводные: 

  1. Получим данные SPY (ETF, который отслеживает S&P 500) за последние 20 лет
  2. Рассчитаем скользящие средние (MA) с периодами 18 и 50 дней
  3. Создадим торговые сигналы:
    • Лонг: когда MA18 пересекает MA50 снизу вверх
    • Шорт: когда MA18 пересекает MA50 сверху вниз
  4. Сформируем список сделок для бэктестинга
  5. Проведем бэктест и проанализируем результаты

Период исследования:

  • Конечная дата: вчера(2025-07-08)
  • Начальная дата: 20 лет назад (2005-07-08)









Тут вы такие — фу, даже индекс не обгоняет. Не будем такое торговать. Стратегия г_вно опять. Лучше пойдем по сигналам платным у клоунов каких-нибудь поторгуем в ТГ: 





Ключевые показатели:

Общая доходность: +22.23% (начальный капитал $100,000 вырос до $122,233)

Среднегодовая доходность: +1.01%

Коэффициент Шарпа: 0.38

Максимальная просадка: -11.04%

Характеристики сигналов:

Сгенерировано 101 сигнал (51 лонг, 50 шорт)

Процент прибыльных сделок: 37.7%

Средняя прибыльная сделка: +0.12%

Средняя убыточная сделка: -0.13%

Риск-характеристики:

Волатильность: 2.67%

Бета: 0.07 (низкая корреляция с рынком)

Альфа: 0.26% (небольшое преимущество над рынком)

Стратегия показала положительный результат, но с довольно низкой доходностью и высоким процентом убыточных сделок. 

Ну ок. 

А что  с этим можно сделать, спросил себя я?

Может быть Келли и реинвестирование? 5% на сделку и капитализация:





Зашевелилось, кажется, да? 

Сравнение с предыдущим тестом:

Общая доходность немного снизилась: 20.46% (было 22.23%)

Годовая доходность: 0.94% (было 1.01%)

Значительно улучшился винрейт: 54.2% (было 37.7%)

Существенно снизилась максимальная просадка: -4.33% (было -11.04%)

Улучшенные риск-метрики:

Коэффициент Шарпа вырос до 0.58 (было 0.38)

Волатильность снизилась до 1.62% (было 2.67%)

Коэффициент Сортино улучшился до 0.65

Характеристики торговли:

Средняя прибыльная сделка: +0.058%

Средняя убыточная сделка: -0.063%

Profit Factor: 1.13 (положительное соотношение прибыли к убыткам)

Вывод: Использование фиксированного процента от капитала (5%) значительно улучшило риск-характеристики стратегии, особенно винрейт и просадку. Хотя общая доходность немного снизилась, стратегия стала более стабильной и менее рискованной. $100,000 превратились в $120,458 за период тестирования.

Снова не то, да? Вам же Иксы подавай. 

А что если мы будем торговать не индекс, а крупнейшие компании, в него входящие, одновременно, м?

План действий:

  1. Получим список 50 крупнейших компаний из S&P 500
  2. Применим ту же стратегию MA18/MA50 с 5% риском на позицию
  3. Проанализируем результаты

Период тот же. 

Список: 

NVDA, MSFT, AAPL, AMZN, GOOGL, AVGO, TSLA, JPM, WMT, LLY, V, ORCL, NFLX, MA, XOM, COST, JNJ, PG, HD, BAC, ABBV, PLTR, KO, UNH, PM, CSCO, IBM, TMUS, CVX, WFC, CRM, ABT, MS, AMD, AXP, DIS, INTU, GS, NOW, MCD, MRK, UBER, T, TXN, RTX, ISRG, BKNG, CAT, PEP, VZ. 



Невозможно же индекс обогнать — всё подгонка!
Подробнее https://smart-lab....