(мысли вслух просто для объективности картины мира у коллег которые возможно не так давно в трейдинге и хотели бы иметь представление что и как есть, кто существует и т.д.)
АлготреДеры бывают разные, с разными подходами, с разной потребностью в технологиях и сложностью тех неэффективностей что они используют. Для кого-то достаточно почистить зубы, выпить кофе, посчитать моментум и система готова. Для кого-то моментум, приращения и всё остальное не имеет решающего значения т.к. это является лишь частью системы и того что используется в алготрейдинге(начиная от execution и заканчивая работой с данными, контролем систем, отловом ошибок и содержания всего этого в состоянии которое не даст утонуть во всей этой сложности и в то же время не будет препятствовать эволюции всей этой темы).
Эти различия влияют на потребность в капитале, плавность эквити, толерантность к рискам, процентную дох-сть и т.д. Для одних алготреДеров дох-сть 60% годовых хороший показатель т.к. капитал большой(и риски такие же огромные(как рыночные так и все остальные(типа заблокировали из-за санкций и т. п.))), для других дох-сть 60% за ...(не будем уточнять период) вполне обыденность и слово просадка является чем-то формальным т.к. по соотношению риск/прибыль она является чем-то вроде шума но капитал небольшой и просадка обычно это не про убытки при торговле а про косты(сильно зависит компания/не компания, сколько логинов, серверов и т.п.).
Если «запаковать» как что-то что можно продавать то 2 тип сильно дороже стоит(и если он рабочий то не продаётся т.к. сильно противоположны бид/аск в этом контексте) т.к. «инвестиции» на начальном этапе сильно больше подхода — «открой позиции и подожди что будет». Именно поэтому Алексей в своих постах так старательно всех приглашает отдать ему даром то что годами «добывается» для такой области как HFT. То что даёт 60% годовых особо не интересно и доступно всем желающим(кто готов к рискам естественно) поэтому всё в интернете в открытом доступе и можно не стесняться рассказывая всем одно и тоже. Во втором случае есть много моментов которые в интернете тоже можно найти но они имеют ценность 0 т.к. для того чтобы они работали нужен ещё целый список того что не доступно в варианте — «одел футболку и торгуешь». Во втором варианте это годы опыта и оттачивания тонких моментов(и то не факт что будет успешно, вот Алексей годами «отлаживается» а толку особо нет что даже приходиться выходить в массы и приглашать ему подарить «эдж»). Поэтому коллеги 2-го типа алготреДеров они чуть усердней относятся к конфиденциальности того что подразумевается под «алго» в контексте как они это используют т.к. те технологии/подходы/фишки добывались «за дорого» на перспективу получения какого-то преимущества(без гарантий). Ну например. Бот в реальном времени подстраивается под рынок. Т.е. не отчёт-ресёрч-продакшн а продакшн-продакшн в реальном времени. Поэтому у разных алготрейдеров пропасть, как между подходами так и пониманием друг друга.
Ну и так просто для тех кто не читал а сразу перешёл в конец поста. Моментум(либо любое подобное) на разной технологической базе и всего что «около этого» будет кардинально отличаться. От гигантских лосей до космических прибылей. Всё дело в деталях.
Всё с постами завязываю чтобы не выглядело как работа на рейтинг на Смартлабе(мне на него мягко говоря .....).
(OsEngine в тег добавил т.к. с ним чёто просмотры прут Алексей знает толк в маркетинге походу)
Подробнее https://smart-lab....