Почему на истории торговые системы прибыльные, а как начинаешь по ним торговать, они становятся убыточными?
2025-07-28 20:24:00
Почему на истории торговые системы прибыльные, а как начинаешь по ним торговать, они становятся убыточными?
— спрашивают в комментариях: t.me/martynovtim/7252
Мой опыт бэктестинга говорит о том, что люди кардинально недооценивают расходы на сделки и проскальзывания. Когда сигнал срабатывает, всегда есть большая погрешность исполнения.
Чтобы бэктест был надежным, надо чтобы положительное матожидание сделки было настолько большим, чтобы оно закрывало комиссии и погрешность на входе.
То есть причина как правило в некорректном бэктесте, который проводится в условиях, не соответствующих реальным
Подробнее https://smart-lab....