И снова, Привет, мой Любимый Проницательный Читатель!
На это раз — опять про нашего Ральфа Винса. Уж больно он в нас засел глубоковато. Но иначе без него — ну никак.
Вспомним, что такое есть это самое ФУрТ (не диффур, хотя его тоже можно частно дифференцировать по отдельным переменным). Итак,
Ожидаемый (оценочный) TWR = (A^2 — SD^2) ^ (N/2)
Что тут где есть ху?
TWR — относительный конечный Капитал. Во сколько раз отрастим свой (это я про счёт, про счёт). Типа х10, об чём любят писать смартлаб-овцы.
(A-1) — оценочное (ожидаемое нами) математическое ожидание от одной сделки. В процентах. Соответственно, А — это те самые проценты (или их доли) плюс единица.
Квадрат SD — просто дисперсия серии наших ставок. Прошлых. Но ожидаемых (почему-то) нами. Посчитать легко и самому. Эксель поможет, если што.
N — число ставок. Тут уж — как оно пойдёт. У кого как.
Наша совместная задача — оптимизировать этот самый TWR. То есть устремить его к максимуму. Есть три переменных — база, волатильность и количество ставок.
3. Начнём, разумеется, с третьего. Ну так оно и понятно — чем больше делаем выигрышных ставок — тем больше конечное бабло. Вывод — делать их почаще, не особо сильно роняя матожидание. Игра проста. «Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз». Нам — неинтересно!
1. Перескочим (временно) через дисперсию. Сейчас — чуть посложнее уже. МатОжидание... Что ж, его рожают в муках, выкармливают… А оно, сссука, ещё и изменяет иногда. В общем и целом, тут простор для буйных фантазиев.
Как там пел-то Великий Виктор Темнов?
Нашёл, купил, развёл
И сам же выпил.
И каждый алгошник-алкогошник этим и занимается. 99% времени. Находит — и подпускает в общий стакан. Чтобы ощипать доверчивого смежника-соседа.
Я — лично я нашёл для себя ренки. И пока хва. Творчество — за Каждым!
2. А вот теперь самое сложное -SD. Дисперсия. Мой ЛПЧ назовёт это волатильностью? В целом, близкопредметно, он будет прав! Наша задача — уменьшить коррекцию (просадки) нашего торгового счёта. Какие тут есть варианты?
а) Уменьшение абсолютного размера стопа. Не уверен. Будет часто выбивать, что приведёт к потере матожидания.
б) Уменьшение планового профита. Вывод — см. пункт «а».
в) Введение одновременной противоположно направленной позиции. Сейчас — чуть подробнее и с примером.
Например, мы лонгуем кого-то по дневным столбикам. Хорошо. Их — мы оставим. Пока оставим. Но на часовых — рисуется разворот вниз. Что мы делаем — мы открываем ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ сделку (сделку по часовикам) вниз. Шортовую то есть. Зачем — мы ввели в нашу торговую систему ещё одну ставку с отрицательной корреляцией. Там можно? Можно. Все же помнят с седьмого класса, что это снижает общую дисперсию? Помнят. То-то!
Да, возможно, мы чуть проиграем суммарно. Возможно… Но наш тотал — ВЫИГРАЕТ! А это — уже геометрия! А это — уже бабло, бабло и ещё раз бабло! ТРИ РАЗА бабло!
Какую систему выбирать для такого «реверсивного добавления»? С какими параметрами?
Если мы торгуем с учётом времени, классическим свечками, то размерность «противонаправленного столбика» (её общепринято называть тайм-фреймом) составляет 1:4 от основного. Для Днёвок — это четырёхчасокики, для часовиков — пятнадцатиминутки. И так далее, по образу и подобию.
А вот при торговле ренками, т.е. вместо амплитудно-временной — чисто амплитудная торговля, — имеет смысл брать сайз-фреймы в соотношении 1:2 (подчеркну - корень из отношения времени). Пример — для R=50 ответная ренка = 25, для R=0,10 — соответственно, 0,05. И так далее, вплоть до мышей.
Засим, раскланяюсь. Как и завсегда, жду полезных комментариев.
С уважением, Московский Коля-Лоссбой, фьючерсный спекулянт
Подробнее https://smart-lab....