Как я расчитываю размер риска (при установке стоп-лосс)
2025-07-29 21:26:12
Как я расчитываю размер риска (при установке стоп-лосс).
Первые идеи расчета риска (установки стоп-лосса) я почерпнул в книгах о трейдинге. Это было в малом количестве книг. Замечу так же, что об этом даже не во всех книгах о трейдинге пишут (а если пишут, то как правило расчеты упрощены и вскользь касаются этой темы), что конечно странно, ведь это основа основ трейдинга. Риск-менеджмент хотя бы на время растянет ваш депозит от слива. На тот момент как я прочитал эти книги я не обратил никакого внимания на нужность этого материала и продолжил выставлять стоп-лоссы по ситуации, а риск которыя я принимал на себя никак не рассчитывался. Так же, одной из причин, почему я не использовал стоп-лоссы, это было потому что там были достаточно сложные расчеты, а я не хотел никаким образом нагружать систему в виде сторонних програрамм (например каких-либо таблиц). Так продолжалось до тех пор пока я сильно не уменьшил свой депозит.
Итак, в статье речь идет о внутридневной торговле (т.е. при торговле без переноса позиции на ночь). На данный момент, я считаю что внтури дня не стоит пытаться зарабатывать при ручном трейдинге. Тем не менее, если кому то может быть полезно как можно рассчитать размер риска при торговле внутри дня (т.е. как усатновить стоп-лосс), то я далее опишу каким образом, я его рассчитывал.
Есть различные методики рассчета риска, но для себя я выделил, что лучше буду использолвать метод фиксированного риска (т.е. сумма потери в случае неудачи будет фиксированной). Я начал написал программу для расчета риска (но еще не закончил за ненадобностью), вот так она выглядит (у нее много функций помимо расчета стоп-лосса).
Поля отображенные здесь в принципе говорят о расчете риска. Но программу я не дописал, т.к. особого смысла в ней не увидел, поскольку я стал просто рассчитывать риск на калькуляторе. Конечно это медленнее, но зато каждый сможет это сделать и вот какая формула простого расчета риска у меня вышла (это приближенная формула):
Депозит = (Риск * 100) / (Стоп + Комиссия),
Где:
Депозит — это размер депозита участвующего в сделке в рублях,
Риск — это деньги которые вы можете потерять в случае если вас закроет по стопу в рублях,
Стоп — в процентах,
Комиссия в процентах — это комиссия от покупки + комиссия от продажи + значение проскальзывания (если выход по рынку) и другие потери (если требуется), я закладываю 0,24 %
Здесь я не учитываю маржинальную торговлю и лотность (я считаю в акциях, а не лотах)
Итак расчет для long позиции:
1) Выбираем Акцию, Допустим ВТБ, пусть ее стоимость на момент входа в позицию 79,27 рубля
2) Риск на день. Пусть будет 6 000 руб.
3) Стоп — в процентах, считаю (в книгах так же это написано), что стоп для внутридневной торговли (для российских акций, но все равно еще надо учесть волатильность) должен быть не более 0,23% от стоимости акции (нужно искать такие позиции входа, чтобы он не превышал это значение). Возьмем, к примеру, что у нас по техническому анализу появился стоп равный 0,18%.
4) Комиссия — я закладываю на все комиссии и проскальзывание 0,24%.
Расчет Депозита достаточного для покрытия потенциального убытка, который вы готовы понести:
Депозит = (6000 * 100) / (0,18 + 0,24) = 1 428 571,429 рубля
Число акций = Депозит / Цена = 1 428 571,429 / 79,27 = 18021 акция (округляем в меньшую сторону)
Проверка расчета:
Пусть вас выбило по стопу, а величина проскальзывания и комиссии не выше заложенной, тогда
1) Цена депозита после продажи: 18021 * 79,27 * (0,18 + 0,24) / 100 = 1 422 524,866 руб
2) Разница между ценой продажи и покупкой будет:
Риск = 1 422 524,866 - 1 428 571,429 = 6 046,56 руб.
Видно, что мы вышли за пределы нашего риска!!! Это произошло потому что мы округлили в меньшую сторону число акций. Точный расчет:
1 428 571,429 / 79,27 = 18021,58987 акция
18021,58987* 79,27 * (0,18 + 0,24) / 100 = 6000,0000 руб (это значение можно получить алгебраически).
Еще раз замечу, что это ПРИБЛИЖЕННАЯ формула расчета риска. Приближенность ее в том, что она не учитывает последовательность комиссий за покупку, проскальзвание и продажу акции. Если все точно рассчитать, то резульатат будет иным. Но эта формула хороша своей простотой и скоростью, чтобы быстро прикинуть на калькуляторе количество акций для входа в позицию, чтобы не привысить катосторофичски выделенный риск на день.
Так же хочу заметить, что для внутридневной торговли российскими акциями предварительно необходимо опеределить волатильность инструмента использовать торговые системы для входа в позицию, на истории опеределить оптимальный размер стоп-лосса и оптимальный размер тейк-профита (если вы его используете). Торговля внутри дня без точных расчетов и без понимания, что вы делаете опасна.
Добавлю, на всякий случай, что для другой ситуации (будь то новый вход или акция, формула пересчитывается каждый раз с новыми параметрами).
А вы используете подобные формулы? Напишите в комментариях кто какие расчеты использует.
Подробнее https://smart-lab....