Тема не новая, но сложилось такое впечатление, что незавершенная. По крайней мере, я не заметил ни одного варианта примирения этих двух стратегий торговли. Попробую предложить, возможно, не окончательный вариант, но всё-таки некий результат многолетнего практического применения этих стратегий в синтетическом виде.
Как сказал один Великий, «прежде, чем объединиться, мы должны размежеваться самым решительным образом». Что, в переводе на здешний язык, означает «всякая приближаемая к высокой эффективности стратегия должна совмещать в себе полезные качества своих частей».
Полезные качества трендовой стратегии:
- Определение участков направленного движения цены инструмента, т.е. цены начала тренда и цены окончания тренда,
- Выдача сигнала открытия позиции в точке, максимально приближенной к началу тренда, и сигнала закрытия позиции в точке, максимально приближенной к концу тренда,
- Удержание открытой позиции в течение тренда, как можно долго, и закрытие позиции, как можно быстрее по окончании тренда. Вариация: вместо закрытия позиции возможен переворот позиции.
Полезные качества сеточной (интервальной) стратегии:
- Поддержка ликвидной позиции в бестрендовом рынке при боковом, в пределах некоторого условно постоянного коридора, движении цены. Это означает осуществление продаж некоторого количества лотов у верхней границы этого коридора и покупка у нижней границы этого коридора.
- Нет временных рамок бокового движения цены.
Очевидно, что грамотная комплексная стратегия торгует по тренду и по сетке поочередно. При этом этап торговли по сетке может не возникнуть, если рынок движется пилообразно и широко.
Предварительное условие 1: торговые сигналы «по тренду» и «по сетке» альтернативны с приоритетом первых, т.е. если торговая стратегия выдала сигнал (не важно, обязательный к образованию заявки или не обязательный), то сигнал «по сетке» отбрасывается.
Предварительное условие 2: сетка рассчитывается каждый раз по-новому по каждому уровню цены последнего сигнала «по тренду». Этот последний сигнал «по тренду» является базой для расчета сетки, где расположен уровень «0» сетки. Каждый новый уровень (как в «+» от базы, так и в «-» от базы) рассчитывается путем добавления/вычитания фиксированной величины изменения цены dP (в пунктах цены или в %% цены базы). Эта величина дополнительно корректируется на размер текущей волатильности цен. В результате, стратегия получает динамическую сетку (постоянно перемещающуюся вместе с уровнем последнего сигнала «по тренду») с динамической базой и динамическими же уровнями. Сетка дышит.
Осталось назначить признаки начала тренда и его окончания.
У меня это организовано так:
- Цена закрытия бара по тайм-фрейму (по умолчанию, 15 минут) отличается от минимальной цены предыдущего бара на ХХ пунктов (или процентов) в противоположную сторону. Это – слом старого (если он был) тренда и начало нового тренда.
- Торговая стратегия выдает соответствующий сигнал «купить» или «продать» по направлению этого разворота, который обязательно должен быть исполнен. На точку этого разворота я закрепляю начало тренда, например, под углом 45 градусов. Можно выбрать любой угол, например, по типу углов Ганна.
- Если по итогам каждого последующего фрейма цена движется, не выполняя условия п.1, то считается, что тренд продолжается. Стратегия выдает тот же сигнал, что и в п.2, но этот сигнал не обязательно должен быть исполнен в виде заявки/ордера. Задача этого сигнала – вытеснить образование сигнала сетки.
- Как только торговая стратегия перестает выдавать сигналы «по тренду», считается, что тренд закончен (сломлен), и заявки отправляются в Торговую Систему по мере выдачи сигналов «по сетке», если они выдаются стратегией, и — наоборот.
В заключении отмечу, что поскольку приоритет выдачи заявок/ордеров отдан сигналам «по тренду», то и торгуемые объемы в заявках так же разнятся: ордер по сигналу «по тренду» двигает основной торговый объем А, а ордер по сигналу «по сетке» оперирует объемом А/n, т.е. кратно меньшим. Следовательно, торговые сигналы «по сетке» могут выполнять несколько функций:
- Частичная фиксация имеющейся открытой позиции,
- Фиксация части имеющейся или восстановление текущей позиции (т.н. «котирование») в пределах политики управления рисками,
- Открытие новой позиции, если на данный момент позиция закрыта, т.е. равна «0». При этом возможны опции, разрешающие/запрещающие превышение каких-либо лимитов открытых позиций, регулируемых дополнительно.
Пока всё. На 100% правоты не претендую, но последние 8 лет использую именно такую комбинацию.
На вопросы по теме отвечу.
Подробнее https://smart-lab....