И резюме практика:
«Коровин говорит что не надо закрывать позиции в минус, так как это невыгодно. Подумалось, а вдруг действительно так, логика есть, ведь акции, а тем более индексы, рано или поздно, отрастают, надо лишь слегка подождать.
Что если в свинговую систему для акций добавить правило закрытия, только если позиция в плюсе. Вот что получается по оригинальной системе (APR 22%, MaxDD -17%):
Теперь вдобавок к условиям закрытия позиции вводим правило закрывать если только позиция в плюсе. Получаем вот что (APR +5.7%, MaxDD -45%)
То есть, явно хуже чем в оригинальной версии, которая с убыточными сделками. Оказалось, что из десяти открытых позиций, семь уже давно не могут выйти из убытка, от 200 до 2000 дней и находятся в глубоком минусе. А если бы их закрыли в минус, когда он еще был небольшой, ситуация была бы совершенно иной.
Но может быть это так только для акций, которые зачастую проваливаются и больше никогда не возвращаются, а для индексов картина будет другой, ведь они всегда растут. Возьмем простейшую стратегию для QQQ (APR +15%, MaxDD -23%):
Теперь вдобавок к условиям закрытия позиции вводим правило закрывать если только позиция в плюсе. Получаем вот что (APR +13%, MaxDD -52%)
Тоже, получается хуже. Годовая доходность снизилась, а максимальная просадка увеличилась более чем в два раза до -52%. И пересиживали эту просадку 750 дней, то есть, три года. Не каждый бы выдержал....»
Подробнее https://smart-lab....