Recovery Factor (Фактор воcстановления) – один из важных показателей работоспособности торговой стратегии, рассчитываемый как соотношение абсолютного профита к максимальной просадке.
Данный показатель даёт представление о том, насколько суммарная прибыль по стратегии превышает глубину максимальной просадки.
Как рассчитывается Recovery Factor?
Фактор восстановления может быть рассчитан двумя разными способами, которые дают два различных результата.
- Классический способ расчета фактора восстановления выражен простым частным — как отношение чистой прибыли к максимальной просадке:
- Второй способ учитывает суммарную просадку, существовавшую на счёте за период:
Величина фактора восстановления, вычисленная вторым способом, обеспечивает действительно объективную оценку торговой стратегии.
Тем не менее, во многих аналитических программах, включая OsEngine, Recovery Factor рассчитывается первым способом.
Как интерпретировать результат?
- Фактор восстановления < 1: Опасный сигнал. Это означает, что максимальная просадка стратегии была больше, чем ее общая прибыль. Такая стратегия крайне рискованна — один неудачный период может уничтожить большую часть депозита, и для восстановления потребуется непропорционально много времени и усилий. Например, фактор 0.5 говорит о том, что просадка была в два раза больше, чем конечная прибыль.
- Фактор восстановления > 1: Приемлемый или хороший показатель.
- 1 — 2: Нормальное значение. Стратегия окупает свои риски.
- 2 — 3: Хороший показатель. Стратегия эффективно справляется с просадками.
- > 3: Отличный показатель. Стратегия демонстрирует высокую устойчивость и быстро восстанавливается после периодов падения.
Где посмотреть в Журнале?
Посмотреть Recovery Factor можно во вкладке «Статистика».
Удачных алгоритмов!
https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Канал Научный трейдинг (Bad Quant): https://t.me/bad_quant
Подробнее https://smart-lab.ru/compan...