Я иногда наблюдаю за людьми которые зарабатывают на рынке. Достаточно часто они выкладывают годовые результаты или даже налоговые отчёты с миллионными выплатами. И при этом все в основном стесняются рассказывать о своих стратегиях даже чуть‑чуть. Правда это вполне естественно, ведь если стратегия приносит деньги зачем о ней говорить?
Правда и то, что со стороны других людей (не наших многомиллионных героев) ситуация может выглядеть по‑другому.
Представьте детский сад. Один ребёнок приносит коробку конфет. Он её открывает. Показывает всем. Но делиться не собирается.
У остальных детей возникает понятная смесь эмоций:
любопытство
раздражение
Вот и на форумах можно наблюдать почти ту же историю.
Чем больше заявленный результат, тем сильнее желание окружающих узнать хотя бы в общих чертах механизмы помогающие извлекать прибыль.
Тест описываемой ниже стратегии на историиМожно ли зарабатывать на рынке, вообще не пытаясь предсказывать его направление?
Моя позицияЛично у меня немного другой интерес. Меня не особо интересуют чужие результаты, но мне нравится разбираться в механике рынков. Когда интересен сам рынок как система.
Поэтому меня особенно привлекают идеи, которые выглядят необычно или даже парадоксально.
Например, которые пытаются получить прибыль не через угадывание рынка, а через структуру самой торговли.
Откуда появилась идеяИдея про которую я буду рассказывать появилась из моих разговоров с Дмитрием Шалаевым.
В какой‑то момент наше обсуждение свернуло к тому, что если:
Не анализировать графики.
Не строить индикаторы.
Не искать сигналы.
А просто реагировать на движение цены.
Вот например вы умеете видеть будущее? Я нет (но если вы умеете, то наверное читать дальше смысла нет).
Если выбросить предвидение, то стратегия не должна пытаться угадывать направление или прогнозировать рынок.
Она может делать только две вещи: всегда иметь очень маленькую позицию и увеличивать эту позицию только тогда, когда рынок уже движется в прибыль.
По сути это попытка эксплуатировать редкие сильные движения.
АлгоритмПусть текущая цена акции равна P. Открывается очень маленькая позиция — например на 1% капитала. Это своего рода датчик движения рынка.
Каждый раз, когда цена вырастает на фиксированный процент относительно предыдущей покупки, позиция увеличивается.
Например возьмём шаг цены 5%. Тогда последовательность покупок может выглядеть так:
Цена P ➔ покупаем 1 лот (риск 1%)
Цена P * 1.05 ➔ покупаем еще 1 лот
Цена P * 1.05² ➔ покупаем 2 лота
Цена P * 1.05³ ➔ покупаем 4 лота
и дальше ...
Объём каждой отдельной покупки растёт: 1 → 1 → 2 → 4 → 8 → 16 → ...
Фактически это экспоненциальное масштабирование позиции.
Ключевое правило системы: позиция увеличивается только тогда, когда рынок уже доказал наличие движения.
А выходить когда? Если цена падает на 10–15% от достигнутого максимума, вся позиция закрывается.
Формально это можно записать так: если Price < MaxPrice * 0.9, то позиция закрывается полностью.
По сути это аналог трейлинг‑стопа.
Вообще эта стратегия — старый добрый анти‑мартингейл с трейлинг‑стопом, но доведенный до абсолюта: мы вообще не используем ничего, кроме изменения цены.
Распределение сделок выглядит конечно, не очень хорошо: от 70 до 95% сделок закрываются в убыток. То есть система большую часть времени ошибается. Но иногда она попадает в очень сильное движение. И именно эти редкие события формируют основную прибыль.
Почему это вообще может работатьФинансовые рынки обладают известной статистической особенностью. Распределение доходностей имеет так называемые толстые хвосты. Это означает, что экстремальные движения происходят гораздо чаще, чем предсказывает нормальное распределение.
Большинство стратегий пытается предсказать такие движения заранее. Эта стратегия действует иначе. Она не пытается их угадывать.
Она просто масштабируется, если движение уже началось.
Самое интересное в этой идее — полный отказ от классического анализа.
Система:
не использует историю
не строит индикаторы
не анализирует графики
не пытается прогнозировать рынок
Она делает только две вещи: ограничивает убыток и экспоненциально увеличивает прибыль.
Фактически стратегия превращается в покупку редких больших движений.
Моя проверка идеиЧтобы понять, имеет ли эта гипотеза хоть какой-то смысл, я решил проверить её программно. Был написан простой код.
Алгоритм прогнали на исторических данных акций Московской биржи (выборка только тех, кто имеют фьючерсы). Только лонг акций с учётом комиссий.
Взяли три последних года и параметры:
INITIAL_CAPITAL = 100_000.0 # Стартовый капитал для симуляции
START_FRACTION = 0.01# 1.0% от текущего капитала на первую сделку
STEP_PCT = 0.03 # +3.0% от последней покупки -> удваиваем позицию
TRAILING_STOP_PCT = 0.20 # -20.0% от максимума -> закрываем ВСЮ позицию
COMMISSION_RATE = 0.0005 # 0.05% на сделку (брокер + биржа) 
Скриншот Visual Studio Code с расчетамиРезультаты оказались довольно необычными:
[Running] python -u "c:UsersМихаилSynologyProjects2026_03_без_предсказанийiteratio4up_search.py"
Подробнее https://smart-lab....