Продолжаю переносить в настоящее идеи из прошлого. (https://smart-lab.ru/blog/1296489.php)
Взял ту же идею и с теми же настройками -> прогнал на народном достоянии на всей доступной истории. У идеи название Rock&Roll — больше сообщить нечего. Когда-то в начале блога пытался о ней рассказать чуть подробнее, но закидали тряпками, поэтому ограничусь названием.
Под постоянную сумму у меня нет советника (может зря, переписать недолго) для этой системы, поэтому с капитализацией.
Сначала 1,5% от эквити, т.к. это только 1 из множества единиц для включения в общий портфель.
Комиссия есть, слизи нет — средняя большая достаточно (по моим меркам).
Качеству исторических данных отдельное почтение, конечно.
10% от эквити:
Думаю, что не более 2-3% от общего стоит выделять на такое. Можно в оптимизаторе прогнать, конечно, но считаю это лишним.
Эту идею я благополучно забросил после её создания в пользу чего-то более интересного по доходности (как я думал). Навеяно заметкой Сергея: https://smart-lab.ru/blog/456953.php
Искусственный так посчитал, я не буду перепроверять:
«CAGR составил 23.19% за 20 лет с начальной суммой 2 млн руб. до 129.7 млн руб.. Максимальная просадка в 11% указывает на низкий риск относительно доходности. Другие ключевые метрики рассчитаны на основе этих данных.
»
Нет выводов и морали. Спасибо, что прочитали.
Подробнее https://smart-lab....