Похоже, что Мосбиржа не очень заморачивается расчётом этих показателей для опционов «далёко вне денег». Например, на 5-минутном графике волатильности и теорцены, так что после бара 16:00 может появиться сразу бар 16:10, затем 16:20 и 16:30. И на этих барах видна только волатильность без теорцены.
Особенно обескураживает, что отсканировав путы с разными дюрациями и найдя наиболее привлекательный из них для шорта, после подачи заявки через несколько минут эта привлекательность полностью исчезает из-за резкой перестановки волатильности и снижения теорцены на 50% сразу — ниже заявки.
Как будто Мосбиржа плевать хотела на опционы, по которым нет заявок, но стоит заявке появиться, сразу включается «серьёзное отношение» и показатели опциона пересчитываются.
В общем, все манипуляции игрока с шортом опционов — пустое занятие. Срубить прибыль на страйке далеко от текущей цены не удастся, какую цену ни назначь. Сначала заявка не срабатывает, а потом ещё и теорцена убегает.
Подробнее https://smart-lab....