Увидев «пилу» на рынке в августе мне почему что вспомнился мой доклад на конференции о финансовых рынках в Алма-Ате в 2005-м и я частично его процитировал. Но это естественно вызвало интерес сравнений и дальше. И потому решил опубликовать этот топик в выходные. Вот что было написано про разные варианты рынка в том докладе
Сравнительная динамика доходностей
Ниже на графиках представлено модельное поведение доходностей технологии управления капиталом «купил и держи» и системного трейдинга для одного портфеля ценных бумаг и различных рыночных ситуаций. На всех графиках приняты следующие обозначения:
И для августа получилась «пила»
Что должно быть на таком рынке у трендовой торговле в докладе
Ну на графике «пила» в «плюс», а реально была в «в минус», а значит все графики надо сдвинуть вниз. И что получилось в моей торговле? А вот что
Как видите при сдвиге вниз все практически совпадает.
Ну а потом у нас возник растущий тренд до 08.09
И что в таком случае я привел на графике в 2005-м?
А что было на моем счете?
О, даже «купил и держи» немного превзошел. Но причина этого, увы за пределами «сигналов»: из-за роста для LKOH и MXI мои «фильтры» включили «только лонг с плечами».
А потом с 9 по 15 сентября у нас снова возникла «пила». Кстати, в отличии от августовской ее можно было предсказать из-за внешних событий: ставка ЦБ и экспирация
В отличии от августовской она получилась растущая и потому практически совпала с приведенной выше картинкой графика «пилы» из доклада. И вот что в результате моей торговли
Ну и наконец 16-17 случилось еще два дня падения (с учетом 15-го три), т. е. падающий тренд, вот картинка для которого у меня из доклада
Найдите отличие моего результата без Ri- контртренда от зеленой линии
Почему от зеленой? Да потому, что мне «фильтр», как уже написал выше, запретил шорты в LKOH и MXI, да еще и в GAZP, в котором после августа включил вообще «полный аут». И это падение я провел только с шортами SBER, которые не могут быть больше 1/12 от СЧА счета. Поэтому зеленый график точнее отражает мою трендовую торговлю в эти дни.
А вот контртренд, увы, наборами лонгов на падении подвел...
Вот такие у нас совпадения с тем, что рассказывал о нашем рынке и трендовой алготорговле 1999-2005 годов еще в 2005-м году.
P. S. 18.09 мой Бенчмарк +1.31%. Нас ждет снова «пила»?
Подробнее https://smart-lab....