Заключительная статья цикла «Сектора в алго». Мы разобрали базу (девять секторов, 39 бумаг) и двух роботов для торговли секторов по отдельности. В этой статье рассмотрим, как это работает вместе: монитор секторов, парковка денег в TMON и совместный запуск двух роботов на одном счёте.
1) Парковка в TMON в боковике
Трендовый робот не торгует всё время. Когда рынок в боковике и сильных секторов нет — деньги должны работать. Для этого рядом с роботами сборника запускается готовый бот TMONRebalancer из OsEngine: вечером он покупает фонд денежного рынка TMON на свободные средства, утром продаёт. Капитал в боковике лежит не рублями, а ставкой денежного рынка.
Важная деталь честности: в тестере TMONRebalancer тоже запускался рядом с роботами — результаты комплекта ниже посчитаны именно так, с парковкой, а не «голые».
2) Весь комплект
Итого: комплект состоит из трёх роботов, и запускать их нужно именно так — вместе, на одном портфеле, и в тестере, и в реале.
1) SectorsSetBollingerMomentum
2) SectorsSetAlligatorTurtle
3) TmonRebalancer.
Роботы работают на одном счёте одновременно. Двигатели входа у них разные (Боллинджер с моментумом и черепаший канал с Аллигатором), поэтому сделки пересекаются мало: один ловит разгон по полосам, другой — пробой канала в открытой пасти.
По деньгам: по умолчанию каждый робот берёт до 4 позиций. При включении вместе нужно ставить по 12.5% депозита — чтобы было ОДНО плечо. Это настраивается в параметрах, на вкладке Base.
Настройки по умолчанию у обоих — оптимизированные, из коробки. Запуск простой: добавьте двух роботов, у каждого в вкладке Auto deploy запустите развертывание и включите режим On, также не забудьте про TmonRebalancer.
3) Результаты комплекта
Вот что показал весь комплект целиком (оба робота плюс парковка) на истории 2015–2026 годов, 30-минутки:
Почти +8000% за одиннадцать лет на одном плече, 8843 сделки, максимальная просадка −8.76%. И повторим оговорку из первой статьи: это тестер на истории, роботы трендовые — хорошая прибыль будет в растущие годы, в плохие годы комплект защищается меньшей просадкой и парковкой, а не печатает деньги из воздуха.
4) Исходный код
Всё в открытом доступе на ГитХабе:Робот 1: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/Sectors/SectorsSetBollingerMomentum.cs
Робот 2: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/Sectors/SectorsSetAlligatorTurtle.cs
Парковка: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/Helpers/TMONRebalancer.cs
Берите, изучайте, улучшайте. Списки бумаг в скринерах адаптируйте под себя, параметры — под свой рынок, а идею секторов переносите в своих роботов
5) Что дальше
На этом цикл «Сектора в алго» закрыт. К статьям идут лекции с разбором конструкций и оптимизации — следите за анонсами. Спасибо, что дочитали до конца.
Удачных алгоритмов!
https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php
Скачать OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Официальная поддержка OsEngine в MAX:https://max
Канал Научный трейдинг в MAX:https://max.ru/
Поддержка OsEngine в Телеграм:https://t.me/osengine_official_support
Канал Научный трейдинг (Bad Quant) в Телеграм:https://t.me/bad_quant
Подробнее https://smart-lab.ru/compan...