Когда я перешел из Открытия в Финам первое, что меня шокировало, это брокерский отчет. Я внезапно пересел с Мерседеса на Жигули. Прошло уже два года, но я так и не смог привыкнуть к Жигулям и осознать отчеты Финама. Каждый раз, открывая отчет, я ощущаю себя идиотом и мне хочется его поскорее закрыть. Возможно это связано со спецификой, у меня много операций, тысячи в день и разбираться по КАЖДОЙ из строк не удобно, но я же такой не один ;)
Также, за это время дровишек в огонь проблем с отчетом подкинула биржа, добавив фандинг в вариационную маржу. Теперь в вечных контрактах расчета прибыли по цене в терминале недостаточно, необходим дополнительный расчет по фандингу из вариационной маржи, а это только в брокерском отчете или же городить отдельный контур учета через парсинг сайта Мосбиржи (он у меня есть).
Два года я просил Финам сделать нормальную аналитику по брокерскому отчету: сколько я на самом деле плачу брокеру и бирже, за что списываются деньги, откуда прибыль. Не дождался, плюнул и сделал сам. Ну как сам? Я кнопки нажимаю, Claude делает. Делюсь бесплатно!
Что это такое?
Одна HTML-страница. Открываете её в браузере, перетаскиваете туда справки из личного кабинета Финам (да, их надо скачать подневно и это другая печаль и боль) и сразу видите картину по счёту или по всем счетам, зависит от того, что загрузили.
Файлы никуда не отправляются. Справки разбираются прямо в вашем браузере, сервера нет. Код открыт, всё это можно проверить. Из интернета страница загружает только библиотеку графиков и шрифты, а ещё может запросить у открытого API Мосбиржи ставки фандинга вечных фьючерсов, и то только если ставки нет в самой справке. В этом запросе только код контракта и даты, данных счёта там нет.
Какая справка нужна?
Личный кабинет → Счёт → Справка → Полная → дата (один день) → Excel.
За каждый день нужна своя справка, включая выходные и праздники. За год 365 справок. Да, жизнь боль ©. Краткие справки и справки за период страница не примет и объяснит почему.
Что показывает?
Сводка:
Стоимость счёта, прибыль без учёта ввода, вывода и переводов, разбивка на срочный и фондовый рынок, все затраты и налоги. Эквити счета, прибыль по дням/неделям/месяцам.
Все статьи затрат:
брокер (срочный и фондовый рынок отдельно), биржевой сбор, ежемесячная плата, плата за недостаточность ГО, перенос через РЕПО, пени. С комментариями брокера, по дням, неделям, месяцам.
Ставки и сверка:
Ставки брокера из фактических списаний, а не из тарифа. Сколько с вас реально берут за контракт на срочном рынке и какой процент от оборота на фондовом. Если брокер поменял тариф, будет видно, с какого дня. Если «вдруг» брокер изменит тариф, это будет заметно невооруженным глазом. Сверка по каждому дню: сколько должны были взять и сколько взяли.
Срочный рынок по инструментам:
вариационная маржа, фандинг, брокер, биржевой сбор, итог после затрат, доля сделок со сбором.
Фандинг вечных фьючерсов. Он сидит внутри вариационной маржи, и отдельно его в справке не увидеть. Страница вытаскивает его целиком, по всей позиции, а не только по сделкам дня, и показывает отдельной строкой по каждому контракту.
Фондовый рынок по бумагам:
результат каждой бумаги с НКД, купонами и дивидендами.
ГО и обязательства:
что на самом деле покрывает ГО (фонды ФИНАМ, например, в обеспечение не идут вообще), когда и почему брокер переносит позицию через РЕПО и сколько это стоит, сколько вы заплатили за нехватку обеспечения.
Где взять?
https://github.com/DmitriiOvchinnikov/finam-broker-analytics/releases/latest
Скачайте index.html и откройте в браузере (Chrome, Edge, Firefox).
Как проверить, что файл оригинальный?
Распространять можно только оригинал. Контрольная сумма версии 1.0.0: 29e489383f0f64266345198f150215d9ccef9a2077953c53548482ffd0e89d5c. На Windows проверить так: certutil -hashfile index.html SHA256.
Условия.
Бесплатно, лицензия CC BY-NC-ND 4.0: с указанием автора, без коммерческого использования и без распространения изменённых копий. С Финам проект никак не связан!
ВАЖНО!
Справки после загрузки не удаляйте: при выходе новой версии их придется загрузить в HTML-страницу заново.
P.S.
Надо понимать, что это в первую очередь отчёт для анализа затрат, а не для анализа прибыли стратегий. Для этого у меня есть другой продукт, который не распространяется.
Замечания, ошибки, пожелания, предложения жду в комментариях или в Telegram @Dmitrii_Ovchinnikov. Особенно интересно, как страница работает на счетах с опционами, валютой и другими инструментами, которых у меня нет.
Подробнее https://smart-lab....